Прогноз волатильности GBPUSD при торговле опционами.

Как известно, заработать большой капитал возможно только на неустойчивых рынках. Так при торговле опционами значение волатильности имеет самую высокую степень значимости. Известно, что волатильность - это отклонение цены актива и диапазон, в котором эта цена колеблется. Получается, что чем выше волатильность, тем выше цена опциона, потому что больше шансов, что опцион исполнится. Для того, чтобы торговля была прибыльной, необходимо покупать дешевые опционы при низкой волатильности и продавать дорогие при повышении волатильности. Волатильность на рынке очень сильно зависит от фундаментальных событий, кроме всего прочего, поэтому необходимо знать какие из событий и при каких обстоятельствах могут вызвать сильную волатильность или, наоборот, не повлиять на цену базового актива, в нашем случае, на валютную пару GBP/USD.

Какие события ожидают нас на этой неделе?

28 марта

17:00 USD Незавершенные продажи домов- Pending Home Sales

29 марта

11:30 GBP Текущий счет - Current Account

17:00 USD Индекс потребительского доверия - CB Consumer Confidence

30 марта

15:15 USD Индекс изменения количества работающих - ADP Non-Farm Employment Change

31 марта

Tentative GBP Индекс цен на жилье от агентства Nationwide - Nationwide HPI

15:30 USD Unemployment Claims

1 апреля

1st-6th GBP Индекс цен на жилье от Halifax - Halifax HPI m/m

11:30 GBP Индекс менеджеров по снабжению - Manufacturing PMI

15:30 USD Индекс изменения числа работающих в несельскохозяйственной сфере -Non-Farm Employment Change

15:30 USD Уровень безработицы - Unemployment Rate

17:00 USD Индекс менеджеров по закупкам - ISM Manufacturing PMI

Эта неделя, как видим, не богата событиями, но в пятницу публикуются наиболее интересные данные, которые в очень редких случаях не вызывают всплеск волатильности. Как правило, во время выпуска данных по количеству рабочих мест в частном секторе, исключая сельскохозяйственный, волатильность может колебаться до 70-100 пунктов. Согласно опросу Bloomberg News 62 экономистов, количество рабочих мест должно увеличиться до 195000, в случае выхода реальных данных, превышающих прогноз экономистов, или, наоборот, намного меньше прогноза, стоит ожидать достаточно высокий всплеск волатильности. 30 марта тоже публикуются данные по количеству рабочих мест, но это данные от агентства ADP, и больше они выступают как предварительные, хотя тоже, при большом расхождении с прогнозируемыми, могут вызвать сильное изменение цены базового актива. Индекс потребительского доверия и индекс менеджеров по закупкам - опережающие индикаторы и они нам, скорее всего, нарисуют картину будущего состояния экономики, которое отразится на котировке валютной пары, но говорить о высокой волатильности можно только в случае сильного расхождения данных.

Что касается Великобритании, то здесь в основном публикуются данные, характеризующие рынок жилья, один из самых привлекательных рынков, с точки зрения инвестиций. Британское строительное общество Nationwide Building Societies прогнозирует снижение индекса цен на жилье на 0.1%, крупнейший в Великобритании ипотечный кредитор Halifax Bank of Scotland опубликует свои данные с 1 по 7 апреля, прогноз пока неизвестен. Эти данные оказывают на рынок очень серьезное влияние, поэтому стоит быть очень внимательными в момент выхода перечисленных новостей.

На прошлой неделе фунт открылся на уровне 1.6228 и достигнув новый максимум 1.6400 22 марта упал на 394 пункта до уровня 1.6006.

Опционные уровни поддержки – 1.5999 1.5911 1.5824 1.5721, ближайший опционный уровень сопротивления 1.6074 и далее 1.6232

подготовлено по материалам факультета Опционов Академии МФ

Подробности - "Биржевой Лидер"